Помогите решить задачу по риску портфеля инвестиций...

Рубрика: Регулирование торговых операций
Ответов в теме пока нет

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Алексей
shishmarev_a@mail.ru
Российская Федерация, Дзержинск

Написал 2 сообщения
Написать личное сообщение

Репутация:

#1[2705] 4 декабря 2009, 12:51

Инвестиционный фонд распределил капитал в 40 тыс. у.е между индексным портфелем, вложив в него 30 тыс. у.е., и облигациями, в которые в инвестировано 10 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 4% и считая, что
•ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 12%;
•стандартное отклонение его доходности – 20%,
определите стандартное отклонение доходности портфеля фонда.
2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 8 тыс. у.е. по безрисковой ставке 4% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 40 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?

« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.

Разделы

Форум

Статистика форума

Дни рождения

Сегодня день рождения празднуют:

Посмотреть все

Информация

Ставка рефинансирования — 45 %
Базовая величина — 35 000 руб.
Бюджет прожиточного минимума — 706 880 руб.
Тарифная ставка 1-го разряда — 200 000 руб.
Размер МЗП — 1 000 000 руб.
Индексированная МЗП — 1 000 000 руб.

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера

Ближайшие праздники

Вход на сайт

Помогите решить задачу по риску портфеля инвестиций...

Порталы для специалистов